diff --git a/Quant/big_quant.adoc b/Quant/big_quant.adoc
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6931939327974240ba15e4b46e3af6fab571d20c
--- /dev/null
+++ b/Quant/big_quant.adoc
@@ -0,0 +1,37 @@
+= BigQuant 笔记
+
+== 量化入门课
+
+* 主观投资 VS 客观投资
+* 中国市场，股票 VS 期货
+** 期货看择时：什么时候买，什么时候卖
+** 股票看选股
+* 股票的两种策略思路：筛选和组合
+** 筛选典型策略：小市值
+*** 小市值策略的收益上限在 16%
+** 过拟合问题：回测结果是实盘结果不一致，导致回测结果不可信
+*** 询问两个问题：
+**** 该筛选指标是否有意义？
+**** 在过去的那个时间，我能否依靠过去的数据，计算出这个指标？
+* 目前的主流策略思路：时间序列分析
+* 建议回测时使用高持仓数量进行回测
+** 统计套利
+** 提高回测结果的置信度
+* 趋势策略：守株待兔，等待合适的趋势，才能生效
+** 经典趋势策略：海龟策略
+* 基本面选股策略：股票池，选股条件，交易逻辑，风险管理，仓位分配，回测权重
+** 一般来说，基本面策略持股时间最短为一周；
+** 比如基于财报的策略，一般为一季度（因为一季度发一次财报）
+* 龙头股策略：股票筛选，股票过滤，股票排序，买卖时间，初始资金，持仓票数，持仓周期
+* 基于机器学习的策略：注意过拟合问题
+* 模拟交易非常重要，是目前解决过拟合问题的有效手段
+
+== 认识量化
+
+* A股量化策略：条件选股策略，多因子策略（体系）
+* 频率：数据频率，交易频率
+** A股策略目前周频居多
+* 评价策略的标准：收益（回撤）、波动率、换手率
+* 因子的分类：日间因子，日内因子
+* 量化投资思想：使用定量的方式进行投资
+* 量化投资追求：让财富稳定增长
\ No newline at end of file